Almadenejos cuenta con una singularidad única en la provincia, una muralla que rodea la totalidad de lo población. Esta se construyó a mitad del S.XVIII para dar trabajo a los mineros ante la paralización de las labores por un incendio en la mina.
Está construida con mampostería de piedra y argamasa, aunque también se emplea el ladrillo en diversos detalles arquitectónicos. Está rematada por un tejadillo a dos aguas.
Originalmente contaba con hasta siete puertas, siendo 3 de ellas de mayor tamaño. Actualmente destacada especialmente la conocida como puerta de Almadén, la que se encuentra encarando dicha localidad. Esta, junto a la puerta oeste, constituyen el acceso principal a la villa.